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泰达宏利大数据混合A(002263)基金基本概况

发布时间:2019-06-09
 

泰达宏利大数据混合A(002263)基金基本概况

本基金通过综合分析互联网大数据所反映的投资者行为作为主线,通过量化投资方式精选个股。 一方面,本基金在对投资者整体行为趋势研究的基础上,从“自上而下”的角度对大类资产进行优化配置,并优选受益行业;另一方面,本基金凭借多年来不断积累形成的量化选股框架,从网络点击量等互联网行为数据方面出发,适当结合估值、成长、盈利质量、情绪等因子,以“自下而上”的视角精选出具有较好公司质地但被投资者低估的投资机会,力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。 1、资产配置策略本基金通过综合分析互联网新闻数据、点击数据等多维因素,判断当前市场行为热点、运动趋势以及投资者风险偏好,并构建多种情绪、估值、成长等因子指标。 基于各因子与股票、债券等大类资产价格的内在相关性及影响机制,分别进行定量判断、筛选并分别归类。 基于归类结果,灵活运用各类数量模型,分别构建股票、债券、货币等大类资产配置价值的趋势判断的量化因子,形成对股票、债券、货币等大类资产的配置观点。 2、股票投资策略本基金针对沪深两市的全部上市公司,剔除其中不符合投资要求的股票(包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等),筛选得到本基金的股票池。 个人投资者在中国A股市场占据较大的比例,其在思考、分析、讨论等一系列投资决策过程中产生了多种互联网大数据,反映了投资者情绪变化。 基金经理将按照本基金的投资决策程序,以各类互联网行为数据因子为主,适当结合估值、成长、情绪等其他量化因子,形成多因子打分。

其中互联网行为数据因子由网络点击量、新闻发布量、新闻点击量、股吧讨论量等几大类因子构成,用于分析和预测投资者对股票的情绪看法。

互联网行为数据全部或部分由浙江核新同花顺网络信息股份有限公司提供。 由于互联网模式变化导致本基金当前的互联网行为数据因子定义发生变动,基金管理人有权适时对上述定义进行补充和修订。

根据前述以互联网行为数据为主的多因子打分,基金经理采用数量化策略精选受益的证券,权衡风险收益特征后,根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。

基金经理有权根据市场运行情况及互联网工具使用率,动态调整包括互联网行为数据因子在内的各量化因子权重。

3、债券投资策略对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过采用积极主动的投资策略,结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种互换、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券,构造债券投资组合。 4、股指期货投资策略本基金将利用股指期货剥离多头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。

基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。

同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置,通过空头部分的优化创造额外收益。

5、权证投资策略本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。

6、资产支持证券投资策略资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。 本基金将在债券市场宏观分析基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。

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